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2007年07月26日

VaR(Value-at-Risk)の定義

フィナンシャルなリスク・マネジメント領域に、VaR（Value-at-Risk）はかなり基本なRisk Measureである。
簡単な不確実性と統計的な考え方を用いて、VaRが出てきたと思う。
分かりやすいといえば、分かりやすい概念である。
大学の講義の発表で、簡単にまとめていた資料を見つかった。
意外に分かりやすくまとめた。
KXしよう。
VaRの定義

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  • at 23:49

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