2007年03月23日
主なRisk Measure
1. VaR (Value-at-Risk):
Description
2. IVaR (Incremental VaR)
IVaR(A)=(資産Aを含むポートフォリオのVaR)-(資産Aを含まないポートフォリオのVaR)
3. DVaR (Delta VaR)
4. CVaR (Conditional VaR)
5. EVaR
... ...
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2007年03月23日
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IVaR(A)=(資産Aを含むポートフォリオのVaR)-(資産Aを含まないポートフォリオのVaR)
3. DVaR (Delta VaR)
4. CVaR (Conditional VaR)
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