D.Z.Memo | ギリシャ文字 in Derivatives

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2007年03月30日

ギリシャ文字 in Derivatives

1.Delta: Derivative Priceの変化/Underlying Asset Priceの変化
2.Gamma: Deltaの変化/Underlying Asset Priceの変化.
3.Theta: Derivative Priceの変化/Maturityの変化。Maturityが短くになるほど、Thetaが大きくなる。
4.Vega: Derivative Priceの変化/(Volatilityの変化*100)
5.Rho: Derivative Priceの変化/Risk Free Rateの変化

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at 12:11

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